Artículos

Editorial

Ignacio Vélez Pareja
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Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media

Javier Humberto Ospina Holguín, Edinson Caicedo Cerezo
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•Microestructura y dinámica de la tasa de cambio nominal en Colombia: una aproximación con redes neuronales artificiales y sistemas neurodifusos

Jhon Alexander Méndez Sayago
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Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino

Luciano Machain Menchón, José Luis Parenti
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Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo

Juan Camilo Arbeláez Zapata, Cecilia Maya Ochoa
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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Carlos Alexander Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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Modelos unifactoriales de tipos de interés: aplicación al mercado colombiano

Diego Alexander Restrepo Tobón, Juan Carlos Botero Ramírez
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Efecto del ciclo de efectivo sobre la rentabilidad de las firmas colombianas

Mauricio Alejandro Arcos Mora, Julián Benavides Franco
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Potencial de las finanzas éticas en la generación de nuevas alternativas de inversión en Colombia

Jaime Humberto Sierra González, David Andrés Londoño Bedoya
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Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de componentes no observables

Carlos Jaime Franco Cardona, Juan David Velásquez Henao, Yris Olaya Morales
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